// Техногенная самоорганизация и математический аппарат ценологических исследований. Вып. 28. "Ценологические исследования". – М.: Центр системных исследований, 2005. – C. 320-323.

 

РАНГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ БАНКОВ РОССИИ

НА 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА

В.К. Лозенко, Б.И. Кудрин, А.В. Беляева

 

Ценологическая теория все в большей степени стала применима в различных областях человеческой деятельности. Это относится, в частности, к бизнесценозам, обязательным элементом которых является банковская система. Нами сделан анализ состояния банковской системы России на 1 октября 2005 года по материалам газеты «Коммерсант» (четверг 8 декабря 2005 №231).

Возьмем все банки и проведем ранговое распределение их по чистым активам. Результат рангового распределения отражен на следующих графиках (см. рис. 1,2).

рис.1. Фактическое ранговое распределение

рис.2. Расчетное ранговое распределение

При выбросе одного, трех и даже восьми первых банков графики фактического и рангового распределений практически не отличаются от предыдущих графиков. И только при выбросе 120 банков, мы можем наблюдать изменение графиков и их приближение к гиперболическому виду (см. рис. 3,4).

 

 

рис.3. Фактическое ранговое распределение (120 банков)

 

рис.4. Расчетное ранговое распределение (120 банков)

 

Вычисление характеристических показателей рангового распределения по параметру проводились по стандартной программе. Определение величины рангового коэффициента β производилось с помощью табличной формулы

=ABS(ЛИНЕЙН(LN(C2:C1211);LN($A$2:$A$1211);;ИСТИНА)),

где C2:C1211-ячейки с ранжированными параметрами (чистыми активами); $A$2:$A$1211-ячейки с рангом или порядковым номером. Определение прогнозных значений параметров рангового распределения осуществлялось по формуле

,

где  соответствует первому рангу с максимальным значением чистого актива, -ранг, β - ранговый коэффициент.

Производя расчеты по описанным выше формулам, можно сделать следующие выводы:

1.                β имеет тенденцию к снижению;

2.                                  Чистые активы банков очень сильно отличаются друг от друга по величине. Выбрасывая первый банк, первые 3 банка, первые 8 банков и даже 120 банков, все равно найдется банк, чистые активы которого по величине будут значительно больше величины чистых активов следующего по рангу банка. С ценологической точки зрения, сумма активов первых 120 банков должна быть больше в 10 раз суммы активов последних 120 банков. Но это только теория, так как на практике сумма активов первых 120 банков составляет 7116863600, сумма активов последних 120 банков – 5096342 и эти цифры отличаются в 1396,47 раз!

Количество банков
в выборке

β - ранговый коэффициент

- первая точка, соответствует максимальному значению чистого актива

Полный перечень банков (1210 банков в выборке)

1,694978586

2324308456

Без первого банка
(1209 банков в выборке)

1,675169091

513619939

Без трех банков
(1207 банков в выборке)

1,650613033

274667330

Без восьми банков
(1202 банка в выборке)

1,612521477

141242786

Без 120 банков
(1090 банков в выборке)

1,224296431

7556607

Величина чистых активов СБЕРБАНКА, равная 2324308456, настолько велика, что суммируя чистые активы банков, начиная с конца, ее будет превышать только сумма последних 1170 банков учитывая, что количество банков в выборке 1210 (сумма чистых активов 1169 банков равна 2301283145, 1170 банков -2325110174).

Принимаемое решение о ликвидации мелких банков ошибочно, так как это приведет к неустойчивости системы и снижению эффективности банковской системы России.